Давно обещал статью как тестировать вручную стратегии. Ручное тестирование позволяет проверить эффективность вашего торгового подхода не теряя при этом настоящих денег. В общем, представляю вам статью Сергея Кошурникова, посвященную ручному тестированию в программе MultiCharts, все очень наглядно! Буду рад вашим комментариям!
Если есть потребность протестировать стратегию (идею) в ручном режиме (бар за баром отрисовать график и сделать тестовые сделки), то это можно реализовать, используя, например, MetaStock. Но мне показалось не удобным в MetaStock постоянно нажимать клавишу Shift и кликать на стрелку прокрутки, чтобы перейти к следующей свечке.
Для такого рода тестирований удобнее MultiCharts .NET Starter Edition. Программу можно использовать бесплатно, однако использовать более двух инструментов одновременно не получится. Если нужна полная версия, то за нее нужно заплатить около 1,5 тыс. долл. Итак, стартовую версию можно скачать по ссылке http://www.multicharts.com/se/
На сайте Финама в разделе «Экспорт данных» получаем данные, по инструменту, на котором будем тестировать идею.
Для скачивания склеенного фьючерса на индекс РТС выберите «RTS», и интервал не более 3х лет. То же самое для склеенного фьючерса на курс рубль/доллар выберите Si.
После установки программы запускаем QuoteManager.
В QuoteManager нажимаем Insert или кнопку, как на рисунке ниже и выбираем Manually.
В поле Data Source обязательно выбрать ASCII Mapping, заполнить остальные поля, затем нажать кнопку «Ok». В рамках нашей задачи появившееся окно Edit Symbol можно закрыть, нажав «Ok».
После выполненных шагов в QuoteManager появится новый инструмент. Не забывайте, если вы пользуетесь версией Starter Edition, то одновременно загрузить в программу удастся лишь два инструмента.
В созданный инструмент импортируем данные, полученные с сайта Финама. Для этого кликаем на наш инструмент, затем выбираем команду меню File / Import Data / ASCII.
В окне ASCII Data Import выбираем папку, куда был сохранен файл с данными по инструменту, выбираем сам файл и проверяем настройки, соответствие полей и данных (например, полю Date соответствуют данные о дате торгов, полю Open — данные о цене открытия и т.д.). Затем нажимаем кнопку «Ok» и если все правильно выполнено, появится окно с надписью «The data was imported successfully». Окно QuoteManager можно закрыть и вернуться в основное окно MultiCharts.
Далее, создаем новое рабочее пространство Ctrl + N или меню Файл / New / Workplace, называем его (например, RI) и сохраняем, нажав Ctrl + S.
Теперь создаем график, для этого в MultiCharts нужно нажать клавишу Insert на клавиатуре или кнопку на панели инструментов, или команда меню Файл / New / Chart Window.
В появившемся окне Format Instrument выбираем ранее добавленный инструмент, нажимаем «Ok», программа создаст окно с графиком цены инструмента.
Затем заходим во вкладку Settings и указываем с какого по какое у нас данные и нажимаем «Ок».
Добавляем панель инструментов Data Playback (если ранее она была закрыта) — правая кнопка мыши на панели инструментов, добавить Data Playback.
Панель инструментов Data Playback:
Для оценки ситуации не только по рабочему графику, но и по «старшему» графику, сделаем копию окна графика. Для этого нужно сделать активным окно с графиком, нажать сначала Ctrl + Shift + C, затем Ctrl + Shift + V. Выберем нужную частоту графиков, например, на одном графике 1 час, на втором — 5 минут.
На панели инструментов Data Playback задаем дату и время, с которых начнем тестировать нашу идею и нажимаем на кнопку Jump to Time (справа в виде календарика). Программа скрывает часть графика, следующего за указанной датой и временем.
Нажимаем на кнопку Global Mode там же на панели инструментов Data Playback. В результате программа засинхронизирует часовой и пятиминутный графики. Получаем примерно такой результат.
Нажав кнопку Pause/Resume Playback запускаем побарную отрисовку цены, бегунком справа можно изменять скорость отрисовки баров. В процессе вопроизведения после истечения всех пятиминуток в часе на часовом графике отрисуется часовая свечка.
Я записываю тестовые сделки в журнал в Excel, оцениваю их по ряду критериев, делаю выводы.
Программа также позволяет выполнить симуляцию реальных торгов при подключении к некоторым предустановленным поставщикам данных, например Zen-Fire (нужно создать профиль брокера Zen-Fire local sim).
Здесь можно посмотреть вебинар по бесплатной версии MultiCharts, организованный Mirus Futures.
Спасибо за внимание.
Автор Сергей Кошурников